Feito isso, abra o pormpt de comando do Windows:
Iniciar > Executar > cmd
caso você tenha deixado os arquivos no C:, é só você digitar:
cd\
para que você seja direcionado para a pasta raíz. Senão, será necessário procurar a pasta onde os arquivos se encontram, usando o comando
cd NOMEdoDIRETORIO
depois de localizar os arquivos (você pode se certificar usando o comando DIR, que irá listar os arquivos do diretório), basta usar o seguinte comando para juntar os arquivos:
COPY /B arq1.001+arq2.002+arq3.003 arquivo.rar
o comando /B indica que o arquivo deve ser tratado como binário. Geralmente isso funciona, mas se algo der errado, refaça o procedimento sem o /B.
Se ainda assim não funcionar, você pode recorrer ao programa HJ-Split para juntá-los.